[딜사이트 이성희 기자] 인터넷전문은행들이 중저신용자 대출을 확대하며 금융당국의 요구에 부합하는 결과를 냈지만, 건전성 악화라는 불안요소를 안게 됐다. 가파른 금리인상으로 취약차주들의 상환 능력이 떨어질 수 있다는 우려에서다. 인터넷전문은행 3사 중에서는 케이뱅크의 건전성 지표가 가장 악화됐다. 연체율과 고정이하여신비율이 경쟁사를 훨씬 웃돌았다.

19일 금융권에 따르면 인터넷전문은행 3사의 고정이하여신비율은 2021년말 평균 0.26%에서 지난해 3분기말 0.43%로 증가했다. 같은 기간 KB국민은행과 신한은행, 하나은행, 우리은행 등 4대 시중은행 평균 비율이 0.23%에서 0.20%로 낮아진 것을 감안하면 인터넷전문은행의 건전성 우려가 커질 수밖에 없는 상황이다. 

고정이하여신은 고정, 회수의문, 추정손실 여신 등으로, 부실채권(NPL)이라고도 부른다. 총여신 중 고정이하여신이 차지하는 비율을 고정이하여신비율이라 하는데 은행의 자산건전성을 나타내는 대표적인 지표다.

지난해 인터넷전문은행 3사의 중저신용자 대출 비율 목표치는 토스뱅크가 42%, 카카오뱅크와 케이뱅크가 각각 25%였다. 아직 4분기 공시가 발표되지 않아 정확한 수치는 알 수 없지만 카카오뱅크와 케이뱅크는 목표치를 달성했고, 토스뱅크는 목표치에 소폭 미달한 40.4%를 달성한 것으로 알려졌다.

2021년 인터넷은행들이 목표치에 한참 못 미친 대출 결과를 내놓자 금융당국으로부터 지적을 받기도 했다. 이후 대출 특판 상품 등을 내놓으며 빠르게 중저신용자 대출 비중을 확대했다. 다만 빠르게 중저신용자 대출을 확대한 만큼 건전성 리스크 우려도 가중됐다. 신용평점 하위 50% 차주에 대한 대출 비중을 늘린 만큼 부실채권도 빠르게 누적되고 있는 것이다.

인터넷전문은행 3사 중에서는 케이뱅크가 가장 취약했다. 고정이하여신비율의 경우 지난해 3분기말 기준 0.77%로 전년 동기(0.49%) 대비 0.28%포인트(p) 상승했다.  카카오뱅크(0.29%)와 토스뱅크(0.26%)와 비교하면 두 배 이상 높은 수준이다. 카카오뱅크도 고정이하여신비율이 상승했지만 상승폭(0.08%p)은 케이뱅크에 비하면 미미한 수준이다.

고정이하여신 규모는 카카오뱅크가 809억원, 케이뱅크 747억원으로 집계됐다. 카카오뱅크의 경우 2021년말(582억원) 대비 40%나 늘어났으며, 케이뱅크도 381억원에서 두 배 가까이 급증했다. 2021년 10월 출범한 토스뱅크는 1년여 만에 165억원 규모의 고정이하여신이 쌓였다.

부실채권이 쌓이다 보니 연체율도 치솟았다. 이 역시 케이뱅크가 카카오뱅크, 토스뱅크를 큰 폭 상회했다. 케이뱅크의 연체율은 작년 3분기말 현재 0.67%로 1년새 0.29%p나 올랐다. 카카오뱅크는 0.15%p 오른 0.36%, 토스뱅크는 0.30%였다.

케이뱅크 관계자는 "타사와 대출 포트폴리오가 차이가 있다"며 "카카오뱅크는 전세대출 비중이 높은 반면 케이뱅크는 신용대출 비중이 더 높아서 연체율과 고정이하여신비율의 격차가 상대적으로 크다"고 설명했다. 이어 "CSS(신용평가모형) 고도화를 통해 신용평가를 강화하고 포트폴리오를 다변화해 고정이하여신비율 등 건전성 수치를 관리할 계획"이라며 "실제로 아파트 구입자금 대출과 사장님 대출 등 대출 상품 라인업을 다양화하고 있다"고 말했다.

금융권 관계자는 "인터넷은행에 1금융과 2금융 사이 금리절벽을 해소하기 위한 '포용금융' 역할이 주어진 만큼 중저신용자 대출을 늘릴 수밖에 없었고, 이로 인해 건전성 지표가 고신용자 대출 위주의 시중은행에 비해 떨어지는 것은 당연한 현상"이라고 전했다. 다만 "고금리 기조 지속으로 이자부담이 가중되는 만큼 잠재적 부실 가능성에 대비한 리스크 관리가 필요하다"고 조언했다.

인터넷전문은행은 지속적으로 신용평가모형(CSS)을 고도화하고 지속적인 모니터링과 리스크 관리 정책을 통해 대출의 부실 위험을 최소화해 나간다는 계획이다. 

인터넷은행들은 자체적인 CSS를 구축, 지속적으로 고도화 노력을 기울이고 있다. 카카오뱅크는 비금융정보를 활용한 '카카오뱅크 스코어'를 개발해 대출 심사에 활용하고 있다. 토스뱅크도 토스 스코어링 시스템(TSS)를 도입해 보험 납부내역과 소비 패턴 등 대안정보를 활용하고 있다. 케이뱅크는 차주의 소득 수준은 물론 대출이력에 쇼핑과 통신 정보 등을 더해 신용평가모형을 구축했다.

한 인터넷은행 관계자는 "고금리 기조 하에서 중저신용자 대출을 확대하면서 신용대출 평균금리가 상승했지만, 신용평가모델 고도화를 통해 상환 능력이 있는 건전한 중저신용자를 대상으로 대출을 진행하고 있다"며 "리스크관리를 위한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다.

부실 위험에 대비한 대손충당금도 지속 적립함으로써 손실흡수능력을 키웠다. 지난해 3분기말 기준 카카오뱅크가 2207억원으로 1년 전(1176억원)에 비해 87.6% 늘었고, 케이뱅크는 586억원에서 1420억원으로 142.3% 증가했다. 토스뱅크의 대손충당금 적립액은 1329억원에 달했다.