[딜사이트 강지수 기자] 최근 디지털 금융이 확산하면서 비금융 정보를 포함한 빅데이터 기반의 대안 신용평가시스템 도입 필요성이 커질 것이라는 주장이 나왔다.

김민정 크레파스솔루션 대표는 22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 딜사이트 주최로 열린 '2023 금융포럼-디지털금융 현재와 미래' 에서 주제발표를 통해 "대안신용정보 및 평가 서비스는 경쟁력 강화가 필요한 중소 금융사들이 빅데이터를 효율적으로 활용할 수 있도록 해준다"며 "지속적으로 공급 가능한 건전한 중금리 금융상품 개발에 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

◆획일화된 신용평가 시스템, 중저신용자 신용평가 한계 있어

김 대표에 따르면 현재 금융권은 신용평가 시 상환과 연체 이력 가운데 연체 이력에 높은 비중을 두고 있다. 이는 금융사들의 예측력을 높이는 데는 도움을 줬지만, 실제 대출 현장에서는 의사결정의 다양성을 낮추는 문제점이 제기돼 왔다.

김 대표는 "여러 회사들이 과거부터 노하우를 모아 알고리즘으로 만든 것이 스코어 카드의 황금 비율인데, 여기서 가장 중요한 것은 '상환 이력'의 비중을 30~40% 이상으로 높이지 않는 것"이라며 "연체 정보가 늘어나면 늘어날수록 신용평가 모형의 성능 지표는 올라가지만 실제 업무에서는 연체 여부 외에는 아무런 변별력을 갖지 못하는 모형으로 만들어지게 된다"고 말했다.

문제는 이와 같은 신용평가 모형이 절대적인 신뢰를 얻으며 감독기관의 여러 규제 등에 적용되는 기준이 되고 있다는 점이다. 대형 은행들은 오랫동안 연체 가능성이 있는 차주들을 걸러내는 방식으로 대응해 왔고, 이는 사실상 중신용등급 구간에 있는 60% 미만의 차주들에 대한 정확한 신용평가를 어렵게 하는 결과를 낳았다.

이는 중소형 금융사들에게 큰 타격을 주고 있다는 설명이다. 디지털 금융의 발달로 대출 상품의 금리 비교나 대환이 간편해지면서 우량 고객들은 대형 은행 등으로 더 유리한 조건을 찾아가는 반면, 상대적으로 덜 우량한 고객들은 중소형 금융사에 남아 연체가 확대될 가능성이 높다는 것이다. 실제로 최근 중소형 금융사들의 대출 실행률은 승인률에 비해 현저히 떨어지고 있는 것으로 나타났다.

◆비금융 데이터로 씬파일러 고객 성향 판단 가능

김 대표는 금융 뿐만 아니라 비금융 데이터를 포함한 빅데이터를 제공하는 방식으로 신용 정보가 부족한 차주들을 보다 세밀하게 평가할 수 있다고 설명했다. 김 대표는 "전통 금융권이 신용평가를 위해 사용했던 3Cs 가운데 차주의 상환능력(Collateral)과 상환 내역(Credit)은 담보와 금융거래 이력 등은 자동화할 수 있지만 금융 정보가 없는 고객의 성향(Character)까지 판단하기는 어려웠다"며 "최근에는 360도 데이터를 금융의 신용 평가에 적용하면서 이러한 부분들을 해내고 있다"고 말했다.

빅데이터를 통한 신용평가를 통해 분할결제와 같이 대안신용평가가 필요한 영역에 대한 중저신용자의 수요를 확인할 수 있었다고 설명도 있었다. 상환 능력 또한 개선된 것으로 나타났다. 전통 금융사 대비 소득 증빙이 어려운 20대 청년을 대상으로 대안신용평가 시스템을 도입했던 '청년 5.5' 플랫폼의 경우 30일 이상 연체율이 3.8%로, 비슷한 타겟을 대상으로 하는 대부업 평균 연체율 8.6% 대비 우수한 성과를 얻을 수 있었다는 것이다.

김 대표는 "향후 데이터 파트너를 확대해 더욱 다양한 행동패턴 정보를 분석하겠다"며 "대안신용평가를 금융을 비롯한 생활 각 분야로 확대해 여러 분야에서 초개인화를 실현하겠다"는 계획도 밝혔다. 그는 "디지털 환경에서 데이터 근간 신용평가는 금융을 좀 더 다채롭게 하는 것에서 시작해 누군가의 신뢰성이나 행동성향 등을 판단해야 하는 모든 영역에 점차 확산할 수 있을 것"이라고 말했다.