[딜사이트 이성희 기자] 금융위원회가 은행 및 은행지주회사의 손실흡수능력 제고를 위해 내년 5월부터 경기대응완충자본(CCyB) 적립 수준을 1%로 상향하기로 했다고 24일 밝혔다.

이번 결정은 '은행권 경영·영업관행·제도개선 TF' 제3차 실무작업반에서 논의한 "은행권 건전성 제도 정비방향"의 후속조치 중 하나다.

경기대응완충자본 제도는 신용공급에 따른 경기변동이 금융시스템 및 실물경제에 미치는 영향 등을 고려해 은행권에 위험가중자산의 0~2.5% 범위에서 추가자본 적립의무를 부과하는 것으로 2016년 국내 도입 이후 현재까지 0% 수준을 유지했다.

이번 부과 결정은 경기대응완충자본 적립지표, 국내은행 건전성 현황 등을 종합적으로 고려한 것이다. 

먼저 지난해부터 이어져 온 기준금리 인상 등에 따른 가계신용 증가세 둔화에도 불구하고 기업신용이 높은 증가세를 나타내면서 경기대응완충자본 주지표인 '총신용/GDP 갭'과 보조지표인 '총신용 갭'에서 높은 수준의 적립 신호가 발생하고 있는 것으로 확인했다. 총신용/GDP 갭은 경제성장 속도 대비 신용공급이 얼마나 빠르게 증가했는지를 나타내는 지표이다. 

작년 말 국내은행 보통주자본비율은 13.50%(지주 포함 시 12.57%)로 규제비율(7.0%~8.0%)을 상회하고 있지만 지난해 금리상승·환율급등 등의 영향으로 2021년말(13.99%) 대비 다소 하락했다.

또 2022년 국내은행의 당기순이익은 18조5000억원으로 전년 대비 1조6000억원 증가하는 등 수익성이 개선되면서 추가적인 자본적립 여력은 보유한 것으로 평가된다.

금융위는 이러한 점과 함께 대내외 거시경제 불확실성 및 금융부문 리스크 증대, 잠재손실 현실화 가능성 등에 대비해 선제적 자본확충을 통해 은행의 손실흡수능력을 제고할 필요가 있다고 판단했다고 설명했다.

이번 결정으로 국내 은행 및 은행지주회사는 결정일로부터 약 1년간의 자본확충 준비기간을 거쳐 2024년 5월1일부터 1% 수준의 경기대응완충자본을 적립해야 한다. 

금융위 측은 "2022년말 기준 영향분석 결과, 경기대응완충자본 부과 후에도 모든 은행·지주의 자본비율이 규제비율을 상회하는 것으로 나타나지만, 은행·지주별로 일정 버퍼 수준 유지를 위해 추가적인 자본확충 노력을 할 것으로 예상된다"며 "이를 통해 향후 발생할 수 있는 주요 리스크에 대한 손실흡수능력이 향상됨으로써 국내 은행의 건전성에 대한 대내외 신뢰도가 제고될 것으로 기대된다"고 전했다.

이어 "금융위와 금감원은 이후에도 경기대응완충자본 부과에 따른 시장 영향을 지속 모니터링하고, 필요 시 부과수준 및 부과시기 조정 등을 통해 신속히 대응해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.