[딜사이트 공도윤 기자] NH투자증권이 11월30일 기준 증권사별 일임형 ISA 모델포트폴리오 평균수익률 1위를 달성했다.
금융투자협회가 지난해 12월30일에 발표한 개인종합자산관리계좌(ISA)제도 운용성과에 따르면, NH투자증권 ISA 모델포트폴리오는 초고위험(2개), 고위험(2개), 중위험(2개), 저위험(2개), 초저위험(1개) 상품으로 구성됐다. 이중 초고위험 상품의 출시 이후 수익률은 6.08%를 기록, 모든 상품에 마이너스 수익률이 하나도 없이 고른 분포를 보였다.
양호한 수익률을 바탕으로 NH투자증권은 약 224억원 규모의 일임형 ISA를 운용, 증권업계 전체 규모 372억원 중 약 60%를 차지하며 운용규모 업계 1위를 기록하고 있다.
회사 관계자는 2일 “일임형 ISA가 꾸준히 안정적인 수익을 낼 수 있었던 것은 축적된 포트폴리오 운용 노하우가 있었기 때문에 가능했다”고 밝혔다.
NH투자증권은 지난 2014년 업계 최초로 위험 관리에 기반을 둔 Risk Budgeting(위험예산) 자산배분모델을 개발, 이를 바탕으로 개인 투자자를 위한 모델포트폴리오인 QV포트폴리오를 운용하고 있으며, ISA 모델포트폴리오도 이 모델에 기반해 운용하고 있다.
Risk Budgeting 자산배분모델은 예측이 어려운 자산의 기대수익률에 의존하지 않고, 자산의 위험(변동성)에 따라 자산을 배분하면서 포트폴리오의 전체 위험을 관리하는 모델로 안정성이 중요한 포트폴리오 운용에 매우 적합한 모델이다. 특히 브렉시트, 트럼프 당선등과 같이 꼬리 위험이 많이 발생했던 지난 2016년과 같은 금융시장에서 더욱 두각을 드러낼 수 있었다.
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