[딜사이트 이규연 기자] NH투자증권이 퇴직연금 RA(로보 어드바이저) 투자일임 서비스에서 비교적 높은 수익률을 강점으로 내세우고 있다. 양호한 수익률을 앞세워 퇴직연금 시장에서 도약의 발판을 굳건하게 마련한다는 목표다.

13일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권의 퇴직연금 계좌 가입자는 현재 'NH-DNA 퇴직연금 RiseHub(라이즈허브)', 'NH글로벌리스크배분전략EMP' 등 전체 16종의 RA 투자일임 서비스 전략을 선택할 수 있다.

이 16종의 RA 투자일임 서비스 전략에는 크게 2종의 AI(인공지능) 알고리즘이 활용됐다. 'NH글로벌', 'NH다이나믹', 'NH국민판단'이 이름에 들어간 전략은 NH투자증권의 자체 알고리즘을 적용했다. 'NH-DNA'가 명시된 전략은 NH투자증권과 데이터앤애널리틱스 컨소시엄에서 만들었다.

NH투자증권 관계자는 "우리 회사는 자체적으로 만든 AI 알고리즘에 더해 지난해 RA 전문 업체인 데어터앤애널리틱스와 협업 컨소시엄을 꾸려 AI 알고리즘 개발에 참여했다"며 "AI 알고리즘 2종 모두 우리 회사가 개발에 참여했다고 볼 수 있다"고 말했다. 

퇴직연금 RA 투자일임 서비스는 RA가 AI 알고리즘을 기반으로 퇴직연금 가입자의 빅데이터를 분석한 결과를 토대 삼아 투자자산 배분 및 리밸런싱 등을 자동 수행하는 서비스다. 가입자가 RA의 투자전략을 일일이 고르고 승인하지 않아도 된다는 장점이 있다. 

NH투자증권은 지난달 28일 퇴직연금 RA 투자일임 서비스를 시작했다. NH투자증권 퇴직연금 가입자는 MTS(모바일트레이딩시스템) '나무'를 통해 퇴직연금 RA 투자일임 서비스를 이용할 수 있다. 6월에는 종합 자산관리 플랫폼 'QV MTS'에도 이 서비스가 탑재될 예정이다.

퇴직연금 RA 투자일임 서비스 시장에서 NH투자증권은 높은 수익률을 강점으로 내세운다. 앞서 NH투자증권은 코스콤 RA 테스트베드를 통해 퇴직연금 RA 투자일임 서비스용 알고리즘 36종의 검증을 진행했다.

이 36종의 2022년 12월 11일~2025년 4월 25일 누적 평균수익률은 22.19%로 높은 수준이다. 특히 상위 1~10위 알고리즘 10종의 같은 기간 누적 평균수익률은 31.93%로 국내 증권사를 통틀어 가장 높은 수준을 기록했다. 

실제 운용 중인 퇴직연금 RA 투자딜임 서비스 전략 16종을 살펴봐도 6종이 지난 1년 수익률 기준 10%선을 넘어섰다. 특히 'NH-DNA 퇴직연금 RiseHub(라이즈허브)'(19.52%)처럼 데이터앤애널리틱스와 협업 컨소시엄을 꾸려 만든 AI 알고리즘이 적용된 전략 수익률이 높다.

NH투자증권 관계자는 "결과에 중요한 영향을 미치는 변숫값을 찾아 최적화하는 변수 중심의 AI 알고리즘 설계가 차별화 포인트로 작용했다"며 "현재 운용 중인 퇴직연금 RA 투자일임 서비스 전략은 모두 코스콤 테스트베드 때부터 높은 수익률을 기록했다"고 말했다.

NH투자증권의 퇴직연금 RA 투자일임 서비스가 지금 수준의 수익률을 유지한다면 향후 퇴직연금 적립금 증가에도 도움이 될 것으로 예상된다. NH투자증권은 1분기 기준 퇴직연금 적립금 8조2057억원을 기록했다. 이는 국내 증권업계 5위 수준이다.

그러나 NH투자증권은 4위인 삼성증권(16조3063억원)보다 퇴직연금 적립금이 절반 가까이 적다. 1분기 동안의 퇴직연금 적립금 증가액도 1조191억원으로 상당한 편이지만 역시 삼성증권(2조1953억원)보다는 적은 수준이다. 

NH투자증권은 IB(기업금융) 분야의 전통 강자인 반면 퇴직연금이 포함된 WM(자산관리) 분야에서는 비교적 최근부터 몸집을 키우기 시작했다. 특히 퇴직연금의 경우 2023년 퇴직연금 가입자 상담서비스인 '연금자산관리센터'를 개설하면서 관련 사업을 본격화했다.