[딜사이트 김승현 기자] ESG(환경·사회·지배구조) 열풍이 불고 있는 가운데, 신한자산운용의 발 빠른 움직임이 눈에 띈다. 약 16년 전부터 ESG를 실천, 운용사 최초로 일반 공모 주식형 펀드에 ESG등급 기준을 적용하고 ESG지수를 기초자산으로 한 ELF(주가연계펀드)를 출시하는 등 '업계 최초' 타이틀을 달고, 신한금융그룹과 발맞춰 나아가고 있다.

◆ 업계 '최초' 강조···ESG 원칙, 전략 제시  

신한자산운용은 이달 초 신한자산운용의 ESG 투자 원칙과 전략을 담은 블루프린트를 발간했다. ESG와 관련해 '최초' 타이틀을 달고 업계를 선도하고 있는 만큼, 'ESG 2.0' 시대로 넘어가기 위한 준비에 나선 것이다.

블루프린트에 따르면 신한자산운용은 2005년부터 ESG관련 펀드에 ESG 등급 기준을 적용해 운영해왔으며, 외부 자문사와 내부 리서치를 활용한 ESG 스코어링 시스템을 구축했다. 2006년 국내 최초로 사회책임투자(SRI)·ESG펀드 운용을 개시한 데 이어, 2013년 국내 최초 친환경 교통 공모 인프라 펀드인 '지하철9호선 공모펀드'를 출시했다.

현재는 '아름다운SRI그린뉴딜' 등 통합ESG펀드 8개에 4872억원, 환경관련 43개 펀드에 2조6647억원, 2005년 출시 한 '엄마사랑어린이적립식 펀드' 등 7개 펀드에 2746억원이 유입, 총 58개 펀드에 3조4464억원규모의 자금이 들어와 있다.

이외에도 지난해 9월 업계 최초로 ESG위원회를 구성, ESG투자를 위한 구체적인 계획을 세웠다. 그 결과 종합자산운용사 최초로 TCFD(기후관련 재무정보 공시에 관한 협의체) 지지선언을 하고, 자체 핵심 유니버스 및 시총 상위종목, SRI펀드 투자 종목에 해당하는 기업 총 242개 기업을 선정해 국내최초로 기후 정보공개와 CDP(탄소정보공개프로젝트), TCFD, Green Taxonomy공시 지침 준수(녹색경제활동 분류에 따른 정보공시)를 요구하는 주주서한과 질의서를 발송했다.

발 빠르게 ESG 관련 행보를 이어온 신한자산운용은 일반 공모 주식형 펀드에 ESG 등급 기준을 적용하고, ESG지수 연계 ELF를 출시하는 등 ESG를 운용에 직접 접목하기로 했다.

지난달 신한자산운용은 업계 최초로 ESG 지수를 기초자산으로 한 ELF '신한ESG지수연계증권투자신탁S-1호', '신한ESG지수연계증권투자신탁KSE-1호'를 출시했다. 이들 상품은 'S&500 ESG 인덱스'와 '유로스탁스50 ESG 프라이스(PRICE)' 등을 기초자산으로 하는 노낙인 스텝다운 구조로, 기존 같은 구조의 'S&P500', '유로스탁스50'을 기초자산으로 하는 상품에 비해 안정성이 높은 것이 특징이다. ESG구성방식은 ESG평가 기준에 미달하는 종목을 제외(네거티브방식)하고, 시가 총액 상위 종목을 담아 산출한다. 

서병욱 신한자산운용 퀀트·구조화파생운용본부 부본부장은 "대다수 ELF상품 만기인 3년 수익률을 살펴보면, 일반 지수에 비해 ESG 지수가 더 긍정적인 성과를 나타내고 있다"면서 "이에 ESG지수를 기초자산으로 한 ELF가 중도 및 만기 상환 가능성에서 더 경쟁력이 있다고 볼 수 있다"고 설명했다. 지난 4일에 출시한 신한ESG지수연계증권투자신탁S-1호(A-e)의 경우 25일 기준 기준가 986.39억원으로 최초 기준가 대비 -0.02%를 기록하고 있다.

앞서서는 전사적인 ESG 경영 강화 노력의 일환으로 기존 '신한아름다운SRI그린뉴딜펀드'에만 적용되고 있는 ESG등급 BB종목의 보유 비중 70% 이상의 기준을 일반 공모 주식형펀드에 적용했다. 일반 공모 주식형 펀드에 ESG등급 기준을 적용하는 것은 국내 운용사 중 신한자산운용이 최초다.

이에 신한자산운용은 이달부터 16개 국내 주식형 공모펀드에 전체 보유자산 70% 이상을 ESG평가등급 'BB' 이상인 기업 주식에 투자하고 있다. 일찍부터 ESG 평가기준을 적용해온 신한아름다운SRI그린뉴딜펀드(Class A)는 지난 2월 14일 기준 3개월 수익률 26.56%를 기록, 비교지수 대비 3.53%포인트 초과성과를 기록하는 등 꾸준히 수익을 내고 있다.

◆ 'N.E.O 프로젝트'·ESG경영···그룹 방향 함께 

지난달 23일에는 정책형 뉴딜 인프라펀드인 '신한 그린뉴딜에너지 전문투자형 사모특별자산투자신탁 제3호'를 설정했다. 정부가 정책형뉴딜펀드 인프라 분야 투자를 위해 신한자산운용을 포함한 7개 자산운용사를 선정한 2월 이후, 2개월 만에 신한자산운용이 최초 투자를 실행하는 성과를 낸 것이다.

이 펀드는 국내 1호 정책형 뉴딜 인프라펀드로 신한은행·신한생명 등 신한금융그룹사 1000억원, 국내 보험사 1050억원, 산업은행·성장금융 투자금 369억원을 합쳐 총 2419억원 규모로 설정됐다.

신한 네오 프로젝트(N.E.O Project) 통해 금융그룹 전체가 함께 적극적으로 나서면서 달성한 성과다. 네오 프로젝트는 신한금융그룹이 국가 경제 신성장동력 발굴을 지원하기 위해 ▲ 신성장산업 금융지원 ▲ 신디지털금융 선 ▲ 신성장생태계 조성 3대 핵심방향을 두고 추진 중인 프로젝트다. 이와 더불어 신한자산운용 인프라운용센터는 현재 국내에서 약 1조5000억원 이상의 펀드약정을 통해 태양광·신재생에너지에 약 430MW를, 태양광연계 ESS사업에 321MWh를 투자하고 있다.

더불어 신한금융그룹은 '친환경', '상생', '신뢰'를 3대 전략 방향으로 두고 5대 임팩트 과제를 추진 중이다. 5대 과제는 ▲친환경 금융지원과 투자 확대를 의미하는 'Zero Carbon Drive' ▲혁신금융 ▲희망사회 ▲사회 다양성 추구 ▲금융 소비자 보호다. 이를 통해 신한금융그룹은 그룹자산 포트폴리오의 탄소 배출량을 0(Zero)으로 만들고, 10개 유니콘 기업 창출, 모든 관계자의 만족도 100%를 만드는 목표를 가지고 있다.  

신한자산운용 관계자는 "신한금융그룹차원에서 ESG·지속가능경영 확대를 위해 신재생에너지 관련 사업을 지속 확대할 것"이라면서 "이번 정책형 뉴딜인프라 펀드를 시작으로 세제혜택이 있는 공모형 뉴딜인프라펀드도 출시할 예정"이라고 밝혔다.

신한자산운용이 ESG에 적극 나서는 가운데, ESG 성장과 함께 신한자산운용의 성장도 기대된다. 전 세계적으로 ESG에 대한 관심이 커진데다, 기금 등 기관투자자들이 투자결정 요소로 ESG를 중요하게 고려하면서 신한자산운용이 유리한 위치에 있는 덕분이다.

글로벌 펀드 정보업체 모닝스타에 따르면 올해 1월부터 3월까지 전 세계에서 ESG 펀드로 유입된 자금은 1853억달러(약 207조원)로 사상 최대치를 기록했다. 전분기보다 17% 증가한 수치다. 글로벌 ESG 펀드 운용액은 1조9840억달러에 이르는 등 가파르게 성장 중이다.

자산운용업계 한 관계자는 "기금과 기관투자자들의 자금유입을 위해서 ESG는 필수요소가 됐다"면서 "ESG 특성상 차별화하기 어려운 부분이 있는데, 신한자산운용이 ESG관련 운용업계를 선도한다는 것에 큰 의미가 있을 것"이라고 평가했다.