[딜사이트 한은비 기자] 한국투자공사(KIC)가 지난해 말 기준 운용자산(AUM) 2065억 달러(약 304조원, 2024년 12월 31일 환율 기준), 연간 수익률 8.49%를 기록했다고 28일 밝혔다. AUM은 역대 최대 규모다. 지난 2005년 설립 이후 총 운용수익은 939억 달러, 누적 연환산 수익률은 4.75%였다. 

지난해 전통자산(주식·채권) 연간 수익률은 9.30%로 주식에서 18.83%, 채권에서 –0.19% 수익률을 거둔 것으로 집계됐다.

대체자산(사모주식, 부동산·인프라, 헤지펀드 등)은 최근 7년(2018~2024년) 연 환산 수익률 8.06%, 최초 투자 이후 누적 연환산 수익률 7.68%를 보였다. 같은 기간 개별 자산군의 연 환산 수익률은 사모주식 12.2%, 부동산 및 인프라스트럭처 5.46%, 헤지펀드 5.8% 등이다. 자산군별 투자 비중은 전통자산 78.1%, 대체자산 21.9%이다.

KIC는 세계 주식시장의 변동성이 높게 지속되는 가운데서도 세분화된 운용전략과 리스크 관리로 주식 운용성과의 불안정성을 완화했다. 또한 북미 및 아시아 등 글로벌 펀드별 운용체계 개선, 섹터 전문성 강화를 통해 주식 운용에서 두 자릿수의 절대 수익률과 +10bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 상대 수익률을 냈다. 더불어 장·단기물 비중 조정과 섹터배분 전략 등으로 벤치마크를 2bp 웃도는 성과를 거뒀다. 전통자산 전체 상대 수익률은 +3bp로 나타났다.

KIC는 중장기 자산배분 전략에 따라 대체투자 포트폴리오를 계속해서 키우고 있다. 지난해 대체자산 순자산가치(NAV)는 전년 대비 35억 달러 증가해 452억 달러를 달성했다.

박일영 KIC 사장은 "지난해는 고금리 환경이 이어지고 있는 상황에서 지정학적 리스크와 주요국 정권 교체로 상당히 높은 시장 변동성을 보였다"면서 "KIC는 정교한 기업·산업 리서치는 물론 거시환경 시나리오 분석에 기반한 적극적인 자산배분 전략과 철저한 리스크 관리로 안정적인 운용성과를 이뤘다"고 평가했다.

그는 이어 "올해도 트럼프 정부의 관세 정책 발표 등으로 불확실성이 유지되고 있는 가운데 인공지능 기술혁신도 빨라지고 있어 시장에선 우려와 기대가 공존하고 있다"면서 "시장 변동성에 기민하고 차분하게 대응하되 구조적으로 수익이 기대되는 분야에 대해선 시의적절한 투자를 통해 장기 투자기관으로서 안정적인 포트폴리오를 구축해나가야 할 것"이라고 말했다.