[딜사이트 이규연 기자] 에셋플러스자산운용이 AI(인공지능) 기반으로 운용되는 주식형 공모펀드 2종을 출시했다. 이 펀드들은 미국 S&P500 종목 가운데 성장형 및 배당형 기업 30곳씩을 각각 선정해 투자한다. 에셋플러스자산운용은 AI 기반 공모펀드를 운용했던 경험을 살려 차별화된 펀드 운용을 선보이겠다는 계획을 세웠다. 

강자인 에셋플러스자산운용 국내운용본부장(이사)은 4일 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 기자간담회에서 "우리는 2017년부터 AI 기반의 '알파로보' 펀드를 운용해 왔다"며 "이를 바탕으로 (AI 기반 펀드 시장에서) 다른 자산운용사와 차별점을 충분히 보일 수 있다"고 밝혔다.

강 본부장은 강방천 에셋플러스자산운용 회장 겸 설립자의 장남이다. 2014년 에셋플러스자산운용에 입사한 뒤 BMR센터(리서치본부) 섹터장과 국내운용본부장을 겸임 중이고 AI자산운용팀 역시 이끌고 있다. 

앞서 에셋플러스자산운용은 2016년 AI와 관련된 사내벤처팀을 꾸렸다. 그 뒤 2017년 AI 기반으로 운용되는 알파로보 공모펀드를 출시했다. 2022년에는 사내벤처팀을 물적분할해 AI 포트폴리오 솔루션 전문 자회사 알파브릿지로 만들었다. 

연이어 에셋플러스자산운용은 이날 '에셋플러스-알파브릿지 AI기반 S&PP500 성장 포커스 30 주식형 펀드'와 '에셋플러스-알파브릿지 AI기반 S&P500 배당 포커스 30 주식형 펀드' 2종을 출시했다. 양쪽 모두 AI를 활용해 S&P500에 속한 30개 종목에 압축 투자하는 상품이다. 

에셋플러스-알파브릿지 AI기반 S&P500 성장 포커스 30 주식형 펀드는 S&P500 종목 중 성장가치가 크다고 판단된 30곳을 투자대상으로 삼는다. 에셋플러스-알파브릿지 AI기반 S&P500 베당 포커스 30 주식형 펀드는 배당가치를 기준으로 종목 30곳을 골라 투자한다.

강 이사는 "굉장히 높은 가치를 지닌 기업들이 S&P500에 많이 편입됐고 최근 10년 동안의 주가 추이로 확인할 수 있다"며 "매출과 영업이익 등 여러 지표 측면에서도 S&P500이 가장 우수한 성과를 보여줬기 때문에 유니버스(구성 종목 후보군)로 선정했다"고 설명했다.

더불어 강 이사는 "AI 펀드는 학습 데이터에 따라 결과가 달라지는데 우리는 가격지표보다 재무제표 등 가치지표에 주목해 주주 관점에서 더욱 높은 가치를 찾는 데 주력했다"며 "가격 중심 포트폴리오나 재간접‧자산배분 정도로 AI를 활용하는 펀드와 확연히 다르다"고 강조했다.

이번에 출시된 펀드 2종은 '보이저'라는 AI 포트폴리오 엔진을 기반으로 삼았다. 이 엔진은 데이터 프로세싱(AI 학습에 필요한 데이터 수집‧가공‧재구축), AI 모델링(데이터 학습을 통한 AI 구축), 포트폴리오 생성 및 운용(최적의 포트폴리오 조건 결정 및 결과 모니터링)을 단계적으로 거쳐 작동된다.

박주성 알파브릿지 대표는 "기존 퀀트 펀드는 사람이 규칙을 지정하고 반복적으로 운용된다"며 "우리가 만든 펀드는 수많은 데이터 속에서 많은 연산과 방대한 분석을 통해 규칙을 찾는 AI를 만든 뒤 그 AI가 투자종목 선택‧운용을 결정하는 사후 규칙에 따라 운용된다"고 말했다.

박 대표는 "데이터를 정량‧정성‧미시‧거시적 관점에서 분석하면서 텍스트와 숫자, 이미지 등 다양한 유형으로 분류‧확장하려 한다"며 "앞으로 뉴스나 IR(기업설명회) 자료, CEO 인터뷰 등 비정형 데이터도 AI 학습에 포함해 운용 예측력과 대응력을 강화하겠다"고 덧붙였다.