[딜사이트 박준우 기자] ERP(전사적자원관리) 기업 '더존비즈온'은 테크핀레이팅스, KAIST와 공동으로 연구한 'AI를 활용한 거래관계망 신용평가 모형개발' 논문이 'ACM International Conference on Information and Knowledge Management(CIKM)'에 채택됐다고 20일 밝혔다.

더존비즈온 관계자는 "CIKM은 인공지능·데이터 마이닝·정보 검색 분야에서 권위있는 국제 학술대회"라며 "CIKM 논문 채택으로 글로벌 무대에서 독창성과 우수성을 인정받게 됐다"고 말했다.

더존비즈온 측은 이번 연구의 핵심으로 거래처 네트워크 정보를 정량적으로 분석해 기존 모형을 보완하면서 시너지를 극대화했다는 점을 꼽았다. 기존 모형은 개별 기업 고유의 수익성, 안정성, 유동성, 성장성 등 독립적인 재무 정보 중심으로 운영돼 왔던 탓에 기업 외부의 관계망 정보는 모형 성능 향상에 큰 기여를 하지 못했다는 설명이다.

반면, DefaultGNN은 ▲거래처 ▲거래구분 ▲거래비중 ▲휴폐업 ▲부도 ▲취소금액 등 다양한 네트워크 구성 변수를 활용해 숨겨진 리스크를 정량화했다. 실제로 1차 직접 거래처뿐만 아니라 2차, 3차 거래처의 부도나 휴폐업이 연쇄적으로 해당 기업의 부도율에 영향을 미친다는 것을 확인하고 평가에 반영했다. 그 결과 기존 신용평가 모형과 결합할 경우 단독 모형 대비 신용 예측 성능이 향상된다는 것을 증명했다.

이번 연구로 생산적 금융의 관점에서도 재무 정보가 부족해 기존 모형에서 리스크가 과대평가되던 중소기업과 개인사업자들의 대출 문턱을 획기적으로 낮출 수 있는 가능성이 열렸다는 게 더존비즈온 측의 설명이다. 이와 관련해 기존 모형 대비 법인은 대출 승인율을 높이면서도 부도율은 안정적으로 유지했고, 개인사업자는 대출 승인율을 끌어올렸음에도 부도율은 오히려 낮추는 성과를 거뒀다.

더존비즈온 공동대표 지용구 사장은 “기업의 진정한 신용은 과거의 독립적인 성적표가 아니라 건강한 파트너와 거래를 지속해 온 궤적에 있다”며 “수십 년의 ERP 데이터 자산과 최신 AI 기술이 교차해 만들어낸 이 연구가 건실한 중소기업에게 자금을 공급하는 포용적 금융의 출발점이 되길 기대한다”고 말했다.