[딜사이트 이성희 기자] 자본시장 전문매체 딜사이트가 대내외 금융시장 변동성 확대 속 업권별 금융사들의 당면 과제를 살펴보고 향후 올바른 리스크관리 방안을 모색하는 자리를 마련했다.

딜사이트는 27일 서울 여의도 콘래드호텔에서 '경기 침체기 금융사 리스크관리 전략'을 주제로 '2024 금융포럼'을 개최했다.

최근 국내 금융시장은 고금리 장기화에 따른 경영 위기의식이 고조되는 상황이다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실로 촉발된 금융리스크를 비롯해 가계 및 기업여신의 연체율 상승으로 인한 대출 부실화에 대한 우려가 커지고 있어서다. 이에 금융당국은 금융사에 손실흡수능력 확충을 강도 높게 주문하고 있다.

금융사 역시 지난해에 이어 올해에도 리스크관리를 최우선 과제로 삼고 대규모 충당금 적립 및 조직과 시스템을 정비하며 손실에 대비하는 모습을 보이고 있다. 

이에 딜사이트는 각 분야의 전문가들을 연사로 초빙, 은행과 보험, 증권(금융투자), 저축은행 등 업권별 당면 과제를 살펴보고 향후 올바른 리스크관리 방안을 모색하는 자리를 마련했다.

이날 포럼은 총 4개 세션으로 진행됐다. 1세션은 명기영 금융감독원 은행감독국 은행리스크감독팀장이 '금융환경 변화와 은행업 감독방향'을, 2세션은 한상용 한국금융연구원 연구위원이 '금융시장 불확실성 하에서 보험사 리스크관리 방향'을 주제로 발표했다.

3세션과 4세션은 이윤홍 한양대 부동산융합대학원 겸임교수와 송기종 나이스신용평가 금융평가1실장이 각각 'PF리스크 본격화, 증권사 위험관리 방안'과 '저축은행-과잉 성장의 부작용과 리스크 관리 전략'에 대해 발표했다.

명기영 팀장은 "다가올 신용수축 국면에 대비하기 위해 경기대응 완충자본(CCyB‧Counter-Cyclical Capital Buffer) 도입을 결정, 오는 5월1일부터 적용된다"며 "최근 과도하게 늘어난 총신용량을 정상화하면서 은행권이 직면할 충격에 대비해야 한다는 문제 제기가 CCyB 부과 결정의 배경"이라고 설명했다.

명 팀장은 향후 금감원이 향후 경기중립적 CCyB 도입과 더불어 스트레스 완충자본을 도입할 계획도 밝혔다. 스트레스 완충자본은 지난해 하반기부터 시범운영 중인데, 올해 말 정식 부과를 목표로 규정화를 추진하고 있다는 설명이다.

한상용 연구위원은 보험사들이 새 국제회계기준(IFRS17) 도입 이후 수익성 제고를 위해 보장성보험 판매에 주력하는 것이 유동성 문제로 이어질 수 있다고 지적했다. 한 연구위원은 "보장성보험 위주의 판매경쟁 과열은 향후 보험사의 성장동력 유지에 제약을 초래할 수 있으므로 신상품·서비스 및 사업모델 개발 등 새로운 수익원 발굴·확보 노력이 필요하다"고 강조했다.

3세션과 4세션은 현재 부동산PF 리스크에 직면해 있는 증권사와 저축은행에 대한 리스크 관리 방안에 대한 논의가 이뤄졌다.

이윤홍 겸임교수는 "부동산PF 부실이 제2금융권 전반으로 확대되면 우발채무로 인해 자본력이 낮은 중소형 증권사의 재무건전성이 위험할 수 있어 대응방안이 필요하다"고 말했다.

이 교수는 부동산 PF 위기 현실화에 따라 증권사들의 신용리스크에 대한 우려가 커지고 있는 상황에서, 증권사들의 PF 관리 방안으로 ▲PF 공시 명확화 ▲PF 수수료 체계 정립 ▲은행 기준 PF 시스템 구축 등을 제시했다.

마지막으로 송기종 실장은 "저축은행이 주요 금융업권 중 자산 및 대출 규모가 가파른 성장을 보였는데, 시중금리 상승과 2022년 4분기 '강원중도개발공사 회생 신청 사태'를 기점으로 사업환경이 부정적으로 급반전을 이뤘다"며 "부동산 개발 사업 중에서도 가장 위험한 브릿지론 익스포져가 커 관련 리스크에 노출돼 있다"고 진단했다.

이에 ▲자산운용 부문에 대한 전략 재검토 및 리스크 관리 강화와 ▲장기적 관점에서 M&A를 통한 '규모의 경제'를 기반으로 운용 요구수익률 인하와 리스크 관리 강화 ▲'한국은행-저축은행 중앙회-개별 저축은행' 구조의 비상 시 유동성 공급방안 체계화 등의 대응 방안을 고려할 필요가 있다고 전했다.