[딜사이트 이성희 기자] BNK부산은행의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 16%대로 떨어졌다. 지방은행 중 가장 양호한 수준이지만 17%를 웃돌던 자기자본비율이 2년 만에 16%대로 떨어졌다.

9일 은행권에 따르면 부산은행의 3분기 말 현재 BIS 자기자본비율은 16.8%로, 전 분기(17.34%) 대비 0.54%포인트(p) 하락했다. 지난해 동기(17.18%)와 비교해도 0.38%p 떨어진 수치이다.

BIS 자기자본비율은 은행의 핵심 건전성 지표이다. 총자산 대비 자기자본 비율로, 은행이 잠재적으로 떠안고 있는 위험가중자산을 자기자금으로 흡수할 수 있는 능력을 평가하는 데 사용한다.

최근 금융감독원은 은행들의 BIS 자기자본비율이 규제 비율을 웃도는 양호한 수준이지만 금리와 환율 상승으로 위험가중자산이 큰 폭 증가한 것에 대해 우려감을 표했다. 추후 시장 변동성이 확대되고 대내외 경제 여건이 악화될 가능성에 대비할 필요가 있다는 설명이다. 

금융당국의 BIS 비율 제재 기준은 총자본비율 10.5%, 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5% 등이다. 

부산은행의 경우 총자본비율은 16.8%, 기본자본비율은 15.8%, 보통주자본비율은 14.75%로 제재 기준을 훨씬 상회하고 있다. 다만 올해 자본비율의 하락이 눈에 띄게 나타났다.

실제로 2년 전인 2020년 3분기 총자본비율은 19.11%로 19%를 웃도는 높은 수준이었다. 이후에도 매 분기 17% 이상의 자기자본비율을 유지해 왔지만 올 3분기 16.8%로 2년 만에 17%선이 무너졌다.  

자본비율 하락의 가장 큰 원인은 금리와 환율의 가파른 상승으로 인한 위험가중자산 급증이 꼽힌다. 3분기 말 부산은행의 위험가중자산은 33조4865억원으로 집계됐다. 지난해 말 32조2724억원이었던 점을 감안하면 올해에만 1조2141억원 늘어났다. 이는 기업대출금이 크게 늘었기 때문이다. 올해 기업대출금 증가분은 1조4431억원이며, 잔액은 24조5256억원이다.

부산은행 관계자는 "BIS 비율 총자본 비율 하락은 보완자본으로 인정되는 후순위채의 만기 경과에 따른 인정 금액 차감의 영향"이라며 "실질적 BIS 비율인 보통주 자본비율은 지난해 말 14.58%에서 올 3분기 14.75%로 개선됐다"고 말했다. 이어 "BIS 비율 제고와 위험가중자산 관리를 위해 올해부터 사업본부별 위험가중자산 한도 관리 체계를 도입했다"며 "사업본부별 목표 이익에 상응하는 한도를 배정해 효과적으로 관리하고 있다"고 덧붙였다.