[딜사이트 김민아 기자] 라임자산운용이 환매중단 모펀드인 ‘플루토 FI D-1호’와 ‘테티스 2호’의 손실률이 각각 46%, 17%로 나타났다.

14일 라임자산운용은 보도자료를 내고 2월 18일 기준으로 플루토 FI D-1호의 손실률은 전일 대비 46%, 테티스 2호는 17%로 예상된다고 밝혔다.

라임자산운용 측은 “삼일회계법인이 제시한 회수추정금액 검토 결과에 따르면 검토 대상 기초자산인 1조2337억원 중 회수추정금액 범위는 6222억원에서 8414억원으로 산정됐다”고 말했다. 플루토 FI D-1호의 기초자산 예상회수율 범위는 50%~68%로 집계됐다.

이어 “테티스 2호의 검토 대상 기초자산 2391억원 중 회수추정금액 범위는 1692억원에서 2301억원”이라며 “기초자산 예상회수율 범위는 58%~79%다”고 설명했다.

라임자산운용은 집합투자재산평가위원회를 개최하고 시장평가와 공정가액으로 평가하는 자산은 기존 평가방법을 유지하고 장부가격으로 평가하는 자산은 삼일회계법인이 제공한 회수율 주된 근거로 삼아 손실률을 평가했다.

라임자산운용은 “이 펀드가 가입한 수익증권의 경우 해당 펀드의 운용사가 집합투자재산평가위원회를 통해 기준가격을 조정하면 조정된 기준가격을 반영해 이번 펀드의 기준가격을 순차적으로 조정할 예정이다”고 말했다.

이들 펀드의 자펀드 중 총수익스와프(TRS) 계약이 맺어진 29개 펀드에 대해서는 전액손실 가능성이 제기됐다. 라임 AI스타 1.5Y 1호, 라임 AI 스타 1.5Y 2호, 라임 AI 스타 1.5Y 3호 등 세 펀드는 모펀드 기준가격 조정에 따라 전액손실이 발생했다. TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문이다.

이 외에도 TRS를 사용한 AI프리미엄 펀드 2개는 61%~78%의, 그외 24개 펀드에 대해서는 7%~97%의 손실이 예상된다.

라임 플루토 TF-1호(무역금융펀드)도 TRS 계약을 통해 투자했으며 납입 담보금 대비 2배 이상의 레버리지를 활용하고 있다. 라임자산운용 측은 2월 마지막 주에 원금삭감으로 인한 기준가격 하락을 반영할 예정이다. 이 경우 플루토 TF 펀드의 기준가격은 약 50% 정도 하락할 것이라는 예상이다.

라임자산운용 관계자는 “기준가격의 조정이 이뤄진다고 하더라도 손실이 모두 확정된 것이라고 볼 수 없다”며 “채권회수가 어렵다고 판단한 부분에서 채권회수가 이뤄질 가능성도 존재해 기준가격은 계속해서 변동될 가능성이 있다”고 강조했다.